金融工程:私募基金月报(2024年04月).pdf

2024-05-13 16:52
广发证券
金融工程:私募基金月报(2024年04月).pdf

识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明1/24[Table_Page]金融工程|专题报告2024年5月8日证券研究报告[Table_Title]金融工程私募基金月报(2024年04月)[Table_Summary]报告摘要:⚫百亿私募机构信息:根据朝阳永续统计数据,截至2024年4月底,已有92家管理人的规模超过100亿元,有55家管理人的代表性投资策略为股票多头策略;百亿私募管理人以多策略(9家)、市场中性(7家)、管理期货(6家)、债券基金(5家)等作为代表性产品策略的数量也相对较多。⚫外资私募机构信息:当前合计34家。根据Wind,截至2024年4月,其中有23家管理人的私募证券基金总规模不超5亿元,1家管理人总规模在10-20亿元的区间,3家管理人的总规模处于20-50亿元的区间内,3家在50-100亿元区间,1家产品规模超过100亿元。⚫私募基金发行备案情况:根据基金业协会发布的《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》(2024年3月),截至2024年3月,数量方面,合计私募证券基金备案9.65万只,环比小幅减少;规模方面,存续备案产品规模合计5.51万亿元,3月新备案产品规模合计约99.11亿元。存续私募证券基金管理人合计8328家,环比减少23家。⚫私募基金业绩回顾:根据朝阳永续统计数据,近一月平均实现0.23%的收益,1/4分位数和3/4分位数分别为1.99%和-1.32%。不同策略而言,管理期货产品平均收益为0.97%。⚫私募指数增强基金超额统计:根据朝阳永续统计数据,样本内的中证500、沪深300、中证1000私募增强基金近1月的平均超额收益分别为1.30%、2.39%、1.42%,年初至今的平均超额收益分别为-0.84%、1.47%、1.19%。⚫风险提示:本文仅对所研究的基金产品情况进行分析,产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。数据结果受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响,最终结果为不完全统计。本文不作为对任何产品的投资建议。⚫注:本报告以私募证券基金作为研究对象,后文中的“私募基金”未特别说明,即指已在证监会备案的私募证券基金。图:私募证券基金月度新增备案产品信息统计数据来源:Wind,广发证券发展研究中心[Table_Author]分析师:张钰东SAC执证号:S0260522070006021-38003734zhangyudong@gf.com.cn分析师:罗军SAC执证号:S0260511010004020-66335128luojun@gf.com.cn分析师:张超SAC执证号:S0260514070002SFCCENo.BOB130020-66335132zhangchao@gf.com.cn请注意,张钰东,罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人,不可在香港从事受监管活动。[Table_DocReport]相关研究:金融工程:私募基金月报(2024年03月)2024-04-02金融工程:私募基金月报(2024年02月)2024-03-05[Table_Contacts]05001000150020002500300035004000020040060080010001200基金规模(亿元)基金数量(右轴,只)识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明2/24[Table_PageText]金融工程|专题报告目录索引一、基金市场要点回顾.4(一)百亿私募机构信息.4(二)外资私募机构信息.7二、私募基金发行备案情况8(一)私募基金产品概况.8(二)私募基金管理人概况..10三、市场行情及私募基金业绩表现.....12(一)市场行情回顾.12(二)私募基金一级策略业绩表现回顾.14(三)私募指数增强基金业绩表现回顾.17四、私募基金参与调研情况统计...21五、风险提示..22识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明3/24[Table_PageText]金融工程|专题报告图表索引图1:百亿私募管理人主要投资策略分布(单位:家).....4图2:百亿私募管理人地区分布(单位:家)..4图3:外商独资私募证券管理人旗下基金规模分布(单位:家)...7图4:私募证券基金月度新增备案产品信息统计....8图5:私募证券基金存续备案产品信息统计.....9图6:私募证券基金分类明细...9图7:分策略的私募证券投资基金数量占比统计..10图8:各策略产品成立数量占比统计..10图9:私募证券基金管理人合计数量变化(单位:家)...11图10:私募证券基金管理人基于规模的数量分布(单位:家)..11图11:100亿元以上私募管理人代表性策略(单位:家)....12图12:50-100亿元私募管理人代表性策略(单位:家)12图13:境内主要宽基指数区间涨幅(单位:%).13图14:境外主要宽基指数区间涨幅(单位:%).13图15:申万一级行业指数区间涨幅(单位:%).13图16:债券指数区间涨幅(单位:%)...14图17:大宗商品区间涨幅(单位:%)...14表1:资管规模超过100亿元的私募证券基金管理人..4表2:各策略私募基金月度收益率表现统计...14表3:股票多头策略私募基金业绩中位数统计15表4:市场中性策略私募基金业绩中位数统计15表5:管理期货策略私募基金业绩中位数统计15表6:宏观策略私募基金业绩中位数统计.16表7:债券私募基金业绩中位数统计..16表8:套利策略私募基金业绩中位数统计.16表9:组合基金策略私募基金业绩中位数统计17表10:多策略私募基金业绩中位数统计...17表11:部分私募中证500指数增强基金业绩统计18表12:部分私募沪深300指数增强基金业绩统计.....19表13:部分私募中证1000指数增强基金业绩统计...20表14:2024年2月参与调研私募机构数量较多的个股信息..21表15:2024年2月参与调研较多的私募机构信息....22识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明4/24[Table_PageText]金融工程|专题报告一、基金市场要点回顾(一)百亿私募机构信息根据基金业协会登记的资产管理规模作为区分依据,将规模在100亿元以上的,同时满足机构类型为证券类私募管理人且在基金业协会登记备案的存续管理人,定义为“百亿私募”,基于朝阳永续的统计数据,截至2024年4月底,已有92家管理人的规模超过100亿元。据朝阳永续的基金管理人“主要策略”作为区分,分策略统计结果显示,股票多头策略依旧是私募基金产品的主流策略,百亿私募管理人中有55家管理人的代表性投资策略为股票多头策略;百亿私募管理人以多策略(9家)、市场中性(7家)、管理期货(6家)、债券基金(5家)等作为代表性产品策略的数量也相对较多。百亿私募备案最多的产品类型为股票多头策略(58家),其次是债券基金(7家)、多策略(5家)等。分地域统计结果显示,百亿私募集中于北上广地区,其中坐落于上海(43家)、北京(23家)和广东(11家)的百亿私募管理人数量较多。图1:百亿私募管理人主要投资策略分布(单位:家)图2:百亿私募管理人地区分布(单位:家)数据来源:朝阳永续,广发证券发展研究中心(截至2024-04

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